资本-资产定价模型(capital-asset pricing model)是一种描述风险与期望收益率之间关系的模型。在这一模型中,某种证券的期望收益率就是无风险收益率加上这种证券...
CMA必考点:资产定价模型1、资本资产定价模型:量化风险与收益的关系(线性),R j=Rf+(Rm-Rf)b j证券的贝塔值越大,该证券的预期收益率也越高。由于市场溢价(R m-R ...
资本资产定价模型为Rf +β×(Rm—Rf)。Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,而上题中给的是(Rm—Rf)=1...
资本资产定价模型的计算公式Ri=R+βi×(Rm—Rf)其中:Ri表示必要收益率;Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率近似代替;βi表示第i种股票的或组合的β系数;Rm...
投资人可以自由借贷。基于这样的假设,资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系,即为了补偿某一特定程度的风险,投资者应该获得多少的报...
资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mo...
期望收益率=无风险利率+β*(市场收益率-无风险利率)20%=5%+β*(15%-5%)β=1.5 贝塔系数=协方差/市场方差=资产标准差*市场标准差*相关系数/市场标准差*市场标准...
资本资产定价模型(CAPM)计算:KE=RF+β(RM-RF)=无风险报酬率+上市公司股票的市场风险系数(上市公司股票的加权平均收益率-无风险报酬率)式中:RF-无风险报酬率...
简介 资本资产定价模型(CAPM) 是用于确定是否在一个特定资产的投资是值得的。本质上,问题是:“该资产的回报是否...
一、资本资产定价模型的原理 (一)假设条件 假设一:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用上一节介绍...
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